[2026-08-05 13:58] ETF量化选股 v5.4 周五重训 + 周度复盘报告 收件人: 999 模型: v5.4.1 (F1降权+品类禁入+利润面抵消+品类bug修复) 执行时间: 2026-08-05 13:58 CST 数据日: 2026-08-05 pipeline退出码: 0 ═══════════════════════════════════════ 一、执行摘要 ...
[2026-08-05 11:21] ETF选股重训 v5.4 周三报告 执行时间: 2026-08-05 11:49 CST 数据范围: 2025-05-15 ~ 2026-08-05（约300个交易日窗口） ETF总数: 120只（入选池117只，品类禁入货币/债券3只） 数据修复: 本次补齐61只缺失ETF完整历史 + 修复7/27-7/31五日数据缺口（上周回顾此前失效，...
[2026-07-06 18:20] ETF量化选股 v5.4.1 周一重训报告 一、本周仓位建议与择时理由 综合仓位建议：57.2% — 半仓防御 择时逻辑： 趋势维度0.50：62%ETF站上MA20但仅偏离MA60约2.4%，震荡格局无明确方向 宏观维度0.67：PMI=50.0荣枯线，M2=8.6%宽货币，偏多但缺强驱动 情绪维度0.65：成交额温和但融资余额环比-10.
ETF选股重训报告 - 2026-07-03（周五） 模型版本：v5.4.1 仓位建议：57.2%（半仓防御） 报告文件：etfv54reportfri.docx 下载链接：https://lctjw.com/public/reports/etfv54reportfri.docx Top12 持仓 择时信号 趋势得分: 0.50（震荡） 宏观得分: 0.67（偏多） 情绪得分: 0.
五方案完整对比报告 v54 — 双口径 执行时间: 2026-07-02 16:47 数据范围: 2025-03-31 ~ 2026-06-26 (最近约300个交易日) 总ETF数: 91只 (≥250个交易日) F1条件: mabearish == 0 (非熊市排列,...
五方案完整对比报告 v54 — 双口径 执行时间: 2026-06-29 16:47 数据范围: 2025-03-31 ~ 2026-06-26 (最近约300个交易日) 总ETF数: 91只 (≥250个交易日) F1条件: mabearish == 0 (非熊市排列,...
五方案完整对比报告 v54 (Full) 执行时间: 2026-06-29 16:01 数据范围: 2025-03-31 ~ 2026-06-26 (最近300天) 总ETF数: 91只 (≥250个交易日) 特征口径: 价格斜率(polyfit归一化)，非MA斜率 F1定义: mabearish == 0 (非熊市排列，...
ETF v5.4.1 多方案筛选报告 报告日期： 2026-06-29 数据区间： 20240618 ~ 20260625 ETF总数： 131 只 MA空头排列： 0 只 一、总体概览 Pipeline 过滤摘要 方案参数对照 空头惩罚规则 二、各方案F3通过ETF详情 v4原版 — F3通过 63 只 方案C — F3通过 69 只 方案A — F3通过 69 只 方案D — F3通过 ...
Pipeline v4 Filter 集成测试报告 测试日期: 2026-06-29 数据基准日: 2026-06-26 (最新周五) 测试对象: etfmlpipelinev54.py 中的 selecttop12withlimit v4五层过滤 对比参考: 独立脚本 filterv4analysis.py v4 Filter 各层过滤统计 1.1 独立脚本（filterv4analysis.
ETF v5.4 Pipeline 运行汇总 — 2026-06-29 周一 运行时间: 2026-06-29 14:28 CST 数据基准日: 2026-06-26（上周五收盘） Pipeline版本: v5.4 (etfmlpipelinev54.
v5.4 观察名单 生成日期:2026-06-29 19:22 入选条件：年内涨幅>0 + 均线粘合(MA20/60/120差距<5%) + 非空头排列 + 距120日高点回撤10-25%
v5.4.1 五层过滤报告(F1降权+F2-F5) 生成日期:2026-06-29 19:22 过滤规则 (v5.4.1更新) 品类禁入: 货币/债券 → 直接排除，不参与进攻组合筛选 F1（空头排列→降权）: mabearish=1 → s20×0.7, dev20收紧5pp, s60×0.7 (不剔除！
v5.4.1 五方案对比报告(F1降权+品类禁入) 生成日期: 2026-06-29 19:22 方案参数 各方案通过数量 (v5.4.1) 注: F1已从剔除改为降权，货币/债券品类已禁入 各方案ETF列表 v4原版 (22只) 方案C (23只) 方案A (24只) 方案D (23只) 方案B (25只) 业绩面交叉验证 (F4) 数据来源: 2026Q1利润拆解报告(新能源/科技消费/...
v5.4 Top-12 持仓(趋势+基本面+时间因子+蓄力形态) 预测日期:2026-06-26 仓位择时建议 综合仓位建议：47.2% — 半仓防御 Top12选股 × 仓位系数 = 实际持仓权重 v4 vs v5.3 核心指标对比 逆势特征贡献分析 追涨程度对比 关键发现 逆势/超卖类贡献度(N=5d):0.1% 逆势/超卖类贡献度(N=10d):0.