v5.4.1 五层过滤报告(F1降权+F2-F5)
生成日期:2026-06-29 19:22
过滤规则 (v5.4.1更新)
- 品类禁入: 货币/债券 → 直接排除，不参与进攻组合筛选
- F1（空头排列→降权）: ma_bearish=1 → s20×0.7, dev20收紧5pp, s60×0.7 (不剔除！利润面★★★抵消惩罚)
- F2（短期趋势-放宽）: slope_20 ≥ -0.005, -4% < dev20 < 35% (使用调整后值)
- F3（MA60确认-放宽）: dev60 > -8%, slope_60 ≥ -0.03 (使用调整后值)
- F4（长期方向-核心）: right/turning通过, left淘汰, neutral兜底
- F5（量价-极松）: vol_ratio > 0.3
过滤统计
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| ETF总数 | 96 |
| 品类禁入(货币/债券) | 3 |
| 入选池 | 93 |
| F1: 空头标记(惩罚不剔除) | 43 |
| F2: 短期趋势淘汰 | 60 |
| F3: MA60确认淘汰 | 6 |
| F4: right=25 turning=2 neutral=0 left=0 | |
| F5: 量价淘汰 | 0 |
| 最终通过(≥) | 27 |
| 通过率(≥) | 28.1% |
各层通过情况
| 阶段 | 通过数 | 通过率 |
|---|---|---|
| 品类禁入后 | 93 | 96.9% |
| F1(降权不剔除) | 93 | 96.9% |
| →F2(短期) | 33 | 34.4% |
| →F3(MA60) | 27 | 28.1% |
| F1→F4(right+turning) | 27 | 28.1% |
| →F5(全过) | 27 | 28.1% |
ma_bearish=1 标的清单 (v5.4.1: 惩罚不剔除)
| 代码 | 名称 | 类别 | s20原始 | 调整后s20 | 利润面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159201 | 自由现金流ETF华夏 | 宽基 | N/A | N/A | ? |
| 159227 | 航空航天ETF华夏 | 军工 | N/A | N/A | ? |
| 159230 | 通用航空ETF华夏 | 公用事业 | N/A | N/A | ? |
| 159232 | 自由现金流ETF南方 | 宽基 | N/A | N/A | ? |
| 159235 | 中证现金流ETF大成 | 宽基 | N/A | N/A | ? |
| 159283 | 通用航空ETF南方 | 公用事业 | N/A | N/A | ? |
| 159378 | 通用航空ETF永赢 | 公用事业 | N/A | N/A | ? |
| 159392 | 航空ETF富国 | 公用事业 | N/A | N/A | ? |
| 159399 | 现金流ETF国泰 | 宽基 | N/A | N/A | ? |
| 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 中概 | N/A | N/A | ? |
| 159736 | 食品饮料ETF天弘 | 消费 | N/A | N/A | ? |
| 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 建材 | N/A | N/A | ? |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 消费 | N/A | N/A | ? |
| 159792 | 港股通互联网ETF富国 | 港股 | N/A | N/A | ? |
| 159825 | 富国中证农业主题ETF | 畜牧 | N/A | N/A | ? |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | AI | N/A | N/A | ? |
| 159865 | 养殖ETF国泰 | 消费 | N/A | N/A | ? |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 传媒 | N/A | N/A | ? |
| 159934 | 黄金ETF易方达 | 有色 | N/A | N/A | ? |
| 159937 | 博时黄金ETF | 黄金 | N/A | N/A | ? |
| 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 家电 | N/A | N/A | ? |
| 510270 | 中银上证国企100ETF | 央企 | N/A | N/A | ? |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 医药 | N/A | N/A | ? |
| 512200 | 南方中证房地产ETF | 地产 | N/A | N/A | ? |
| 512560 | 军工信息化ETF | 军工 | N/A | N/A | ? |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 军工 | N/A | N/A | ? |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 军工 | N/A | N/A | ? |
| 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 宽基 | N/A | N/A | ? |
| 512980 | 广发中证传媒ETF | 传媒 | N/A | N/A | ? |
| 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 海外 | N/A | N/A | ? |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 宽基 | N/A | N/A | ? |
| 515170 | 食品饮料ETF | 消费 | N/A | N/A | ? |
| 515230 | 软件ETF | AI | N/A | N/A | ? |
| 515250 | 智能汽车ETF | 新能源 | N/A | N/A | ? |
| 515400 | 大数据ETF | AI | N/A | N/A | ? |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 新能源 | N/A | N/A | ? |
| 515970 | 工程机械ETF华夏 | 地产基建 | N/A | N/A | ? |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 汽车 | N/A | N/A | ? |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 云计算 | N/A | N/A | ? |
| 516950 | 银华中证基建ETF | 基建 | N/A | N/A | ? |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 中药 | N/A | N/A | ? |
| 560280 | 工程机械ETF广发 | 地产基建 | N/A | N/A | ? |
| 563320 | 通用航空ETF华泰柏瑞 | 公用事业 | N/A | N/A | ? |