五方案完整对比报告 v54 — 双口径
执行时间: 2026-07-02 16:47
数据范围: 2025-03-31 ~ 2026-06-26 (最近约300个交易日)
总ETF数: 91只 (≥250个交易日)
F1条件: ma_bearish == 0 (非熊市排列, 即不满足 close < MA20 < MA60 < MA120)
零、双口径汇总对比
| 方案 | 价格斜率最终 | MA斜率最终 | 差值 | 差异率 |
|---|---|---|---|---|
| v4原版 | 29 | 24 | -5 | 17% |
| 方案C | 31 | 24 | -7 | 23% |
| 方案A | 34 | 27 | -7 | 21% |
| 方案D | 34 | 27 | -7 | 21% |
| 方案B | 39 | 28 | -11 | 28% |
一、口径一：价格斜率 (Polyfit归一化)
定义: np.polyfit(收盘价[-window:], degree=1)[0] / 最新收盘价
物理含义: 最近N天价格的线性回归斜率, 除以最新价格归一化, 量纲 ≈ 每天价格变动比例 (price_slope)
价格斜率口径详细
| 方案 | F1通过 | F2通过 | F3淘汰 | 最终 |
|---|---|---|---|---|
| v4原版 | 75 | 59 | 4 | 55 |
| 方案C | 75 | 61 | 4 | 57 |
| 方案A | 75 | 61 | 4 | 57 |
| 方案D | 75 | 61 | 4 | 57 |
| 方案B | 75 | 65 | 3 | 62 |
v4原版 — 最终 55只
品类: 宽基:18 | 其他:18 | 半导体:6 | 债券:2 | AI:2 | 通信:2 | 金融:1 | 货币:1 | 电力:1 | 新能源:1 | 央企:1 | 稀土:1 | 海外:1
| 代码 | 名称 | s20 | dev20 | s60 | dev60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588170 | 科创半导体ETF 半导体 | 0.016456 | +27.0% | 0.007994 | +55.7% |
| 159558 | 半导体设备ETF易方达 半导体 | 0.015958 | +25.8% | 0.007540 | +51.7% |
| 159516 | 半导体设备ETF 半导体 | 0.015819 | +25.4% | 0.006737 | +49.3% |
| 588200 | 科创芯片ETF 半导体 | 0.010570 | +21.3% | 0.006864 | +40.3% |
| 512480 | 半导体ETF 半导体 | 0.010530 | +22.4% | 0.006731 | +42.2% |
| 159995 | 芯片ETF 半导体 | 0.009720 | +22.8% | 0.006712 | +42.4% |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 | 0.009646 | +13.4% | 0.005437 | +24.4% |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 | 0.009478 | +13.7% | 0.005371 | +24.6% |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF AI | 0.009424 | +12.5% | 0.005977 | +26.5% |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF 宽基 | 0.009047 | +11.8% | 0.004997 | +21.7% |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF 通信 | 0.008396 | +5.8% | 0.007326 | +23.6% |
| 562800 | 稀有金属ETF 稀土 | 0.007723 | +6.6% | 0.001105 | +6.9% |
| 515880 | 通信ETF 通信 | 0.007355 | +10.9% | 0.006552 | +29.0% |
| 159796 | 电池ETF汇添富 其他 | 0.006960 | +9.8% | 0.002817 | +16.4% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 其他 | 0.006942 | +8.3% | 0.003290 | +17.6% |
| 159841 | 证券ETF天弘 其他 | 0.005529 | +8.2% | 0.003085 | +15.6% |
| 512880 | 证券ETF 金融 | 0.005371 | +8.9% | 0.000223 | +8.5% |
| 513880 | 华安日经225ETF(QDII) 海外 | 0.005320 | +5.7% | 0.004457 | +17.8% |
| 510500 | 南方中证500ETF 宽基 | 0.004405 | +3.7% | 0.001578 | +5.1% |
| 159915 | 易方达创业板ETF 宽基 | 0.004188 | +3.2% | 0.003922 | +10.4% |
| 516120 | 化工ETF富国 其他 | 0.004155 | +7.2% | 0.002663 | +14.0% |
| 512070 | 证券保险ETF易方达 其他 | 0.004080 | +7.1% | 0.002730 | +13.4% |
| 516020 | 化工ETF华宝 其他 | 0.003960 | +7.4% | 0.002608 | +14.1% |
| 159326 | 电网设备ETF 电力 | 0.003868 | +5.6% | 0.002356 | +9.7% |
| 159949 | 华安创业板50ETF 宽基 | 0.003589 | +2.2% | 0.004233 | +10.1% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF 宽基 | 0.003381 | +1.5% | 0.001617 | +2.8% |
| 159509 | 纳指科技ETF景顺 其他 | 0.003240 | +1.6% | 0.003558 | +9.5% |
| 510310 | 沪深300ETF易方达 其他 | 0.003089 | +6.8% | 0.001813 | +10.7% |
| 560280 | 工程机械ETF广发 其他 | 0.003086 | +4.1% | 0.002785 | +10.5% |
| 159792 | 港股通互联网ETF富国 其他 | 0.003075 | +5.8% | 0.002148 | +10.8% |
| 159736 | 食品饮料ETF天弘 其他 | 0.003047 | +6.4% | 0.000521 | +7.9% |
| 513090 | 香港证券ETF 其他 | 0.002956 | +1.5% | 0.000153 | +0.7% |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF 宽基 | 0.002885 | +0.2% | 0.001577 | +1.3% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 其他 | 0.002317 | +4.8% | 0.002839 | +12.6% |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF 宽基 | 0.002234 | +1.2% | 0.001501 | +3.0% |
| 159339 | 银华中证A500ETF 宽基 | 0.002232 | +1.1% | 0.001528 | +2.9% |
| 159338 | 国泰中证A500ETF 宽基 | 0.002213 | +1.1% | 0.001486 | +2.8% |
| 560530 | 摩根中证A500ETF 宽基 | 0.002191 | +1.2% | 0.001490 | +3.0% |
| 159865 | 养殖ETF国泰 其他 | 0.001710 | +2.8% | 0.001308 | +5.6% |
| 159755 | 电池ETF 新能源 | 0.001534 | +1.8% | -0.000439 | -1.6% |
| 510050 | 华夏上证50ETF 宽基 | 0.001467 | +0.4% | 0.000203 | -0.1% |
| 159901 | 易方达深证100ETF 宽基 | 0.001462 | -0.0% | 0.002650 | +4.2% |
| 515120 | 创新药ETF广发 其他 | 0.001407 | +5.0% | 0.003183 | +13.8% |
| 159959 | 银华中证央企结构调整ETF 央企 | 0.001382 | +0.5% | 0.000800 | +0.7% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF 宽基 | 0.001325 | +0.1% | 0.001398 | +1.9% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF 宽基 | 0.001309 | +0.1% | 0.001401 | +1.9% |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF 宽基 | 0.001292 | +0.0% | 0.001396 | +1.9% |
| 510180 | 华安上证180ETF 宽基 | 0.001214 | +0.4% | 0.000554 | +0.5% |
| 159859 | 生物医药ETF天弘 其他 | 0.001163 | +4.6% | 0.003182 | +13.2% |
| 562500 | 机器人ETF AI | 0.000652 | +0.3% | 0.003841 | +5.7% |
| 513300 | 纳斯达克ETF华夏 其他 | 0.000511 | +0.3% | 0.001675 | +3.6% |
| 159934 | 黄金ETF易方达 其他 | 0.000027 | +0.2% | -0.000122 | +0.0% |
| 159001 | 易方达保证金货币A 货币 | 0.000000 | -0.0% | 0.000000 | -0.0% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF 债券 | -0.000126 | -0.0% | 0.000113 | +0.2% |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF 债券 | -0.000178 | -0.4% | 0.000123 | -0.2% |
方案C — 最终 57只
参数变化: s20 -0.0005→-0.001
品类: 宽基:19 | 其他:19 | 半导体:6 | 债券:2 | AI:2 | 通信:2 | 金融:1 | 货币:1 | 电力:1 | 新能源:1 | 央企:1 | 稀土:1 | 海外:1
| 代码 | 名称 | s20 | dev20 | s60 | dev60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588170 | 科创半导体ETF 半导体 | 0.016456 | +27.0% | 0.007994 | +55.7% |
| 159558 | 半导体设备ETF易方达 半导体 | 0.015958 | +25.8% | 0.007540 | +51.7% |
| 159516 | 半导体设备ETF 半导体 | 0.015819 | +25.4% | 0.006737 | +49.3% |
| 588200 | 科创芯片ETF 半导体 | 0.010570 | +21.3% | 0.006864 | +40.3% |
| 512480 | 半导体ETF 半导体 | 0.010530 | +22.4% | 0.006731 | +42.2% |
| 159995 | 芯片ETF 半导体 | 0.009720 | +22.8% | 0.006712 | +42.4% |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 | 0.009646 | +13.4% | 0.005437 | +24.4% |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 | 0.009478 | +13.7% | 0.005371 | +24.6% |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF AI | 0.009424 | +12.5% | 0.005977 | +26.5% |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF 宽基 | 0.009047 | +11.8% | 0.004997 | +21.7% |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF 通信 | 0.008396 | +5.8% | 0.007326 | +23.6% |
| 562800 | 稀有金属ETF 稀土 | 0.007723 | +6.6% | 0.001105 | +6.9% |
| 515880 | 通信ETF 通信 | 0.007355 | +10.9% | 0.006552 | +29.0% |
| 159796 | 电池ETF汇添富 其他 | 0.006960 | +9.8% | 0.002817 | +16.4% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 其他 | 0.006942 | +8.3% | 0.003290 | +17.6% |
| 159841 | 证券ETF天弘 其他 | 0.005529 | +8.2% | 0.003085 | +15.6% |
| 512880 | 证券ETF 金融 | 0.005371 | +8.9% | 0.000223 | +8.5% |
| 513880 | 华安日经225ETF(QDII) 海外 | 0.005320 | +5.7% | 0.004457 | +17.8% |
| 510500 | 南方中证500ETF 宽基 | 0.004405 | +3.7% | 0.001578 | +5.1% |
| 159915 | 易方达创业板ETF 宽基 | 0.004188 | +3.2% | 0.003922 | +10.4% |
| 516120 | 化工ETF富国 其他 | 0.004155 | +7.2% | 0.002663 | +14.0% |
| 512070 | 证券保险ETF易方达 其他 | 0.004080 | +7.1% | 0.002730 | +13.4% |
| 516020 | 化工ETF华宝 其他 | 0.003960 | +7.4% | 0.002608 | +14.1% |
| 159326 | 电网设备ETF 电力 | 0.003868 | +5.6% | 0.002356 | +9.7% |
| 159949 | 华安创业板50ETF 宽基 | 0.003589 | +2.2% | 0.004233 | +10.1% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF 宽基 | 0.003381 | +1.5% | 0.001617 | +2.8% |
| 159509 | 纳指科技ETF景顺 其他 | 0.003240 | +1.6% | 0.003558 | +9.5% |
| 510310 | 沪深300ETF易方达 其他 | 0.003089 | +6.8% | 0.001813 | +10.7% |
| 560280 | 工程机械ETF广发 其他 | 0.003086 | +4.1% | 0.002785 | +10.5% |
| 159792 | 港股通互联网ETF富国 其他 | 0.003075 | +5.8% | 0.002148 | +10.8% |
| 159736 | 食品饮料ETF天弘 其他 | 0.003047 | +6.4% | 0.000521 | +7.9% |
| 513090 | 香港证券ETF 其他 | 0.002956 | +1.5% | 0.000153 | +0.7% |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF 宽基 | 0.002885 | +0.2% | 0.001577 | +1.3% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 其他 | 0.002317 | +4.8% | 0.002839 | +12.6% |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF 宽基 | 0.002234 | +1.2% | 0.001501 | +3.0% |
| 159339 | 银华中证A500ETF 宽基 | 0.002232 | +1.1% | 0.001528 | +2.9% |
| 159338 | 国泰中证A500ETF 宽基 | 0.002213 | +1.1% | 0.001486 | +2.8% |
| 560530 | 摩根中证A500ETF 宽基 | 0.002191 | +1.2% | 0.001490 | +3.0% |
| 159865 | 养殖ETF国泰 其他 | 0.001710 | +2.8% | 0.001308 | +5.6% |
| 159755 | 电池ETF 新能源 | 0.001534 | +1.8% | -0.000439 | -1.6% |
| 510050 | 华夏上证50ETF 宽基 | 0.001467 | +0.4% | 0.000203 | -0.1% |
| 159901 | 易方达深证100ETF 宽基 | 0.001462 | -0.0% | 0.002650 | +4.2% |
| 515120 | 创新药ETF广发 其他 | 0.001407 | +5.0% | 0.003183 | +13.8% |
| 159959 | 银华中证央企结构调整ETF 央企 | 0.001382 | +0.5% | 0.000800 | +0.7% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF 宽基 | 0.001325 | +0.1% | 0.001398 | +1.9% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF 宽基 | 0.001309 | +0.1% | 0.001401 | +1.9% |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF 宽基 | 0.001292 | +0.0% | 0.001396 | +1.9% |
| 510180 | 华安上证180ETF 宽基 | 0.001214 | +0.4% | 0.000554 | +0.5% |
| 159859 | 生物医药ETF天弘 其他 | 0.001163 | +4.6% | 0.003182 | +13.2% |
| 562500 | 机器人ETF AI | 0.000652 | +0.3% | 0.003841 | +5.7% |
| 513300 | 纳斯达克ETF华夏 其他 | 0.000511 | +0.3% | 0.001675 | +3.6% |
| 159934 | 黄金ETF易方达 其他 | 0.000027 | +0.2% | -0.000122 | +0.0% |
| 159001 | 易方达保证金货币A 货币 | 0.000000 | -0.0% | 0.000000 | -0.0% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF 债券 | -0.000126 | -0.0% | 0.000113 | +0.2% |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF 债券 | -0.000178 | -0.4% | 0.000123 | -0.2% |
| 159591 | 富国中证A50ETF 宽基 | -0.000681 | -2.3% | 0.001000 | -1.3% |
| 159941 | 纳指ETF 其他 | -0.000960 | -0.2% | 0.004596 | +9.3% |
方案A — 最终 57只
参数变化: s20 -0.0005→-0.001, d20l -0.04→-0.06
品类: 宽基:19 | 其他:19 | 半导体:6 | 债券:2 | AI:2 | 通信:2 | 金融:1 | 货币:1 | 电力:1 | 新能源:1 | 央企:1 | 稀土:1 | 海外:1
| 代码 | 名称 | s20 | dev20 | s60 | dev60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588170 | 科创半导体ETF 半导体 | 0.016456 | +27.0% | 0.007994 | +55.7% |
| 159558 | 半导体设备ETF易方达 半导体 | 0.015958 | +25.8% | 0.007540 | +51.7% |
| 159516 | 半导体设备ETF 半导体 | 0.015819 | +25.4% | 0.006737 | +49.3% |
| 588200 | 科创芯片ETF 半导体 | 0.010570 | +21.3% | 0.006864 | +40.3% |
| 512480 | 半导体ETF 半导体 | 0.010530 | +22.4% | 0.006731 | +42.2% |
| 159995 | 芯片ETF 半导体 | 0.009720 | +22.8% | 0.006712 | +42.4% |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 | 0.009646 | +13.4% | 0.005437 | +24.4% |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 | 0.009478 | +13.7% | 0.005371 | +24.6% |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF AI | 0.009424 | +12.5% | 0.005977 | +26.5% |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF 宽基 | 0.009047 | +11.8% | 0.004997 | +21.7% |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF 通信 | 0.008396 | +5.8% | 0.007326 | +23.6% |
| 562800 | 稀有金属ETF 稀土 | 0.007723 | +6.6% | 0.001105 | +6.9% |
| 515880 | 通信ETF 通信 | 0.007355 | +10.9% | 0.006552 | +29.0% |
| 159796 | 电池ETF汇添富 其他 | 0.006960 | +9.8% | 0.002817 | +16.4% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 其他 | 0.006942 | +8.3% | 0.003290 | +17.6% |
| 159841 | 证券ETF天弘 其他 | 0.005529 | +8.2% | 0.003085 | +15.6% |
| 512880 | 证券ETF 金融 | 0.005371 | +8.9% | 0.000223 | +8.5% |
| 513880 | 华安日经225ETF(QDII) 海外 | 0.005320 | +5.7% | 0.004457 | +17.8% |
| 510500 | 南方中证500ETF 宽基 | 0.004405 | +3.7% | 0.001578 | +5.1% |
| 159915 | 易方达创业板ETF 宽基 | 0.004188 | +3.2% | 0.003922 | +10.4% |
| 516120 | 化工ETF富国 其他 | 0.004155 | +7.2% | 0.002663 | +14.0% |
| 512070 | 证券保险ETF易方达 其他 | 0.004080 | +7.1% | 0.002730 | +13.4% |
| 516020 | 化工ETF华宝 其他 | 0.003960 | +7.4% | 0.002608 | +14.1% |
| 159326 | 电网设备ETF 电力 | 0.003868 | +5.6% | 0.002356 | +9.7% |
| 159949 | 华安创业板50ETF 宽基 | 0.003589 | +2.2% | 0.004233 | +10.1% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF 宽基 | 0.003381 | +1.5% | 0.001617 | +2.8% |
| 159509 | 纳指科技ETF景顺 其他 | 0.003240 | +1.6% | 0.003558 | +9.5% |
| 510310 | 沪深300ETF易方达 其他 | 0.003089 | +6.8% | 0.001813 | +10.7% |
| 560280 | 工程机械ETF广发 其他 | 0.003086 | +4.1% | 0.002785 | +10.5% |
| 159792 | 港股通互联网ETF富国 其他 | 0.003075 | +5.8% | 0.002148 | +10.8% |
| 159736 | 食品饮料ETF天弘 其他 | 0.003047 | +6.4% | 0.000521 | +7.9% |
| 513090 | 香港证券ETF 其他 | 0.002956 | +1.5% | 0.000153 | +0.7% |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF 宽基 | 0.002885 | +0.2% | 0.001577 | +1.3% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 其他 | 0.002317 | +4.8% | 0.002839 | +12.6% |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF 宽基 | 0.002234 | +1.2% | 0.001501 | +3.0% |
| 159339 | 银华中证A500ETF 宽基 | 0.002232 | +1.1% | 0.001528 | +2.9% |
| 159338 | 国泰中证A500ETF 宽基 | 0.002213 | +1.1% | 0.001486 | +2.8% |
| 560530 | 摩根中证A500ETF 宽基 | 0.002191 | +1.2% | 0.001490 | +3.0% |
| 159865 | 养殖ETF国泰 其他 | 0.001710 | +2.8% | 0.001308 | +5.6% |
| 159755 | 电池ETF 新能源 | 0.001534 | +1.8% | -0.000439 | -1.6% |
| 510050 | 华夏上证50ETF 宽基 | 0.001467 | +0.4% | 0.000203 | -0.1% |
| 159901 | 易方达深证100ETF 宽基 | 0.001462 | -0.0% | 0.002650 | +4.2% |
| 515120 | 创新药ETF广发 其他 | 0.001407 | +5.0% | 0.003183 | +13.8% |
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| 159919 | 嘉实沪深300ETF 宽基 | 0.001325 | +0.1% | 0.001398 | +1.9% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF 宽基 | 0.001309 | +0.1% | 0.001401 | +1.9% |
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| 159001 | 易方达保证金货币A 货币 | 0.000000 | -0.0% | 0.000000 | -0.0% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF 债券 | -0.000126 | -0.0% | 0.000113 | +0.2% |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF 债券 | -0.000178 | -0.4% | 0.000123 | -0.2% |
| 159591 | 富国中证A50ETF 宽基 | -0.000681 | -2.3% | 0.001000 | -1.3% |
| 159941 | 纳指ETF 其他 | -0.000960 | -0.2% | 0.004596 | +9.3% |
方案D — 最终 57只
参数变化: s20 -0.0005→-0.001
品类: 宽基:19 | 其他:19 | 半导体:6 | 债券:2 | AI:2 | 通信:2 | 金融:1 | 货币:1 | 电力:1 | 新能源:1 | 央企:1 | 稀土:1 | 海外:1
| 代码 | 名称 | s20 | dev20 | s60 | dev60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588170 | 科创半导体ETF 半导体 | 0.016456 | +27.0% | 0.007994 | +55.7% |
| 159558 | 半导体设备ETF易方达 半导体 | 0.015958 | +25.8% | 0.007540 | +51.7% |
| 159516 | 半导体设备ETF 半导体 | 0.015819 | +25.4% | 0.006737 | +49.3% |
| 588200 | 科创芯片ETF 半导体 | 0.010570 | +21.3% | 0.006864 | +40.3% |
| 512480 | 半导体ETF 半导体 | 0.010530 | +22.4% | 0.006731 | +42.2% |
| 159995 | 芯片ETF 半导体 | 0.009720 | +22.8% | 0.006712 | +42.4% |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 | 0.009646 | +13.4% | 0.005437 | +24.4% |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 | 0.009478 | +13.7% | 0.005371 | +24.6% |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF AI | 0.009424 | +12.5% | 0.005977 | +26.5% |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF 宽基 | 0.009047 | +11.8% | 0.004997 | +21.7% |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF 通信 | 0.008396 | +5.8% | 0.007326 | +23.6% |
| 562800 | 稀有金属ETF 稀土 | 0.007723 | +6.6% | 0.001105 | +6.9% |
| 515880 | 通信ETF 通信 | 0.007355 | +10.9% | 0.006552 | +29.0% |
| 159796 | 电池ETF汇添富 其他 | 0.006960 | +9.8% | 0.002817 | +16.4% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 其他 | 0.006942 | +8.3% | 0.003290 | +17.6% |
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| 159915 | 易方达创业板ETF 宽基 | 0.004188 | +3.2% | 0.003922 | +10.4% |
| 516120 | 化工ETF富国 其他 | 0.004155 | +7.2% | 0.002663 | +14.0% |
| 512070 | 证券保险ETF易方达 其他 | 0.004080 | +7.1% | 0.002730 | +13.4% |
| 516020 | 化工ETF华宝 其他 | 0.003960 | +7.4% | 0.002608 | +14.1% |
| 159326 | 电网设备ETF 电力 | 0.003868 | +5.6% | 0.002356 | +9.7% |
| 159949 | 华安创业板50ETF 宽基 | 0.003589 | +2.2% | 0.004233 | +10.1% |
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| 510310 | 沪深300ETF易方达 其他 | 0.003089 | +6.8% | 0.001813 | +10.7% |
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| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF 宽基 | 0.002234 | +1.2% | 0.001501 | +3.0% |
| 159339 | 银华中证A500ETF 宽基 | 0.002232 | +1.1% | 0.001528 | +2.9% |
| 159338 | 国泰中证A500ETF 宽基 | 0.002213 | +1.1% | 0.001486 | +2.8% |
| 560530 | 摩根中证A500ETF 宽基 | 0.002191 | +1.2% | 0.001490 | +3.0% |
| 159865 | 养殖ETF国泰 其他 | 0.001710 | +2.8% | 0.001308 | +5.6% |
| 159755 | 电池ETF 新能源 | 0.001534 | +1.8% | -0.000439 | -1.6% |
| 510050 | 华夏上证50ETF 宽基 | 0.001467 | +0.4% | 0.000203 | -0.1% |
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| 515120 | 创新药ETF广发 其他 | 0.001407 | +5.0% | 0.003183 | +13.8% |
| 159959 | 银华中证央企结构调整ETF 央企 | 0.001382 | +0.5% | 0.000800 | +0.7% |
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方案B — 最终 62只
参数变化: s20 -0.0005→-0.002, d20l -0.04→-0.08, d60l -0.08→-0.1, s60 -0.001→-0.002
品类: 其他:20 | 宽基:19 | 半导体:6 | 新能源:3 | 债券:2 | AI:2 | 通信:2 | 金融:1 | 货币:1 | 美股:1 | 电力:1 | 化工:1 | 海外:1 | 央企:1 | 稀土:1
| 代码 | 名称 | s20 | dev20 | s60 | dev60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588170 | 科创半导体ETF 半导体 | 0.016456 | +27.0% | 0.007994 | +55.7% |
| 159558 | 半导体设备ETF易方达 半导体 | 0.015958 | +25.8% | 0.007540 | +51.7% |
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| 159736 | 食品饮料ETF天弘 其他 | 0.003047 | +6.4% | 0.000521 | +7.9% |
| 513090 | 香港证券ETF 其他 | 0.002956 | +1.5% | 0.000153 | +0.7% |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF 宽基 | 0.002885 | +0.2% | 0.001577 | +1.3% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 其他 | 0.002317 | +4.8% | 0.002839 | +12.6% |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF 宽基 | 0.002234 | +1.2% | 0.001501 | +3.0% |
| 159339 | 银华中证A500ETF 宽基 | 0.002232 | +1.1% | 0.001528 | +2.9% |
| 159338 | 国泰中证A500ETF 宽基 | 0.002213 | +1.1% | 0.001486 | +2.8% |
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| 159901 | 易方达深证100ETF 宽基 | 0.001462 | -0.0% | 0.002650 | +4.2% |
| 515120 | 创新药ETF广发 其他 | 0.001407 | +5.0% | 0.003183 | +13.8% |
| 159959 | 银华中证央企结构调整ETF 央企 | 0.001382 | +0.5% | 0.000800 | +0.7% |
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| 159001 | 易方达保证金货币A 货币 | 0.000000 | -0.0% | 0.000000 | -0.0% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF 债券 | -0.000126 | -0.0% | 0.000113 | +0.2% |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF 债券 | -0.000178 | -0.4% | 0.000123 | -0.2% |
| 159591 | 富国中证A50ETF 宽基 | -0.000681 | -2.3% | 0.001000 | -1.3% |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF 新能源 | -0.000831 | -6.2% | -0.000533 | -9.9% |
| 159941 | 纳指ETF 其他 | -0.000960 | -0.2% | 0.004596 | +9.3% |
| 516160 | 南方中证新能源ETF 新能源 | -0.001015 | -3.1% | -0.000772 | -7.0% |
| 513100 | 纳指ETF国泰 其他 | -0.001389 | -1.0% | 0.004600 | +8.3% |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) 美股 | -0.001535 | -2.7% | 0.002470 | +1.7% |
二、口径二：MA斜率 (均线变化率)
定义: ma_20 / shift(ma_20, 10) - 1 (20日均线10天回看), ma_60 / shift(ma_60, 30) - 1 (60日均线30天回看)
物理含义: 均线自身相比N天前的变动比例, 反映「均线方向的变化速度」
MA斜率口径详细
| 方案 | F1通过 | F2通过 | F3淘汰 | 最终 |
|---|---|---|---|---|
| v4原版 | 75 | 53 | 6 | 47 |
| 方案C | 75 | 53 | 6 | 47 |
| 方案A | 75 | 53 | 6 | 47 |
| 方案D | 75 | 53 | 6 | 47 |
| 方案B | 75 | 54 | 6 | 48 |
v4原版 — 最终 47只
品类: 其他:17 | 宽基:15 | 半导体:5 | 债券:2 | 通信:2 | 货币:1 | 美股:1 | 电力:1 | 海外:1 | AI:1 | 稀土:1
| 代码 | 名称 | s20 | dev20 | s60 | dev60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588170 | 科创半导体ETF 半导体 | 0.101688 | +27.0% | 0.279471 | +55.7% |
| 159558 | 半导体设备ETF易方达 半导体 | 0.095757 | +25.8% | 0.247488 | +51.7% |
| 513880 | 华安日经225ETF(QDII) 海外 | 0.078567 | +5.7% | 0.091142 | +17.8% |
| 515880 | 通信ETF 通信 | 0.075700 | +10.9% | 0.240911 | +29.0% |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF 通信 | 0.075459 | +5.8% | 0.236148 | +23.6% |
| 512480 | 半导体ETF 半导体 | 0.055019 | +22.4% | 0.202526 | +42.2% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 其他 | 0.054794 | +8.3% | 0.057068 | +17.6% |
| 588200 | 科创芯片ETF 半导体 | 0.050107 | +21.3% | 0.219733 | +40.3% |
| 159995 | 芯片ETF 半导体 | 0.046659 | +22.8% | 0.191515 | +42.4% |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF AI | 0.046318 | +12.5% | 0.160574 | +26.5% |
| 159796 | 电池ETF汇添富 其他 | 0.041274 | +9.8% | 0.069248 | +16.4% |
| 159841 | 证券ETF天弘 其他 | 0.040167 | +8.2% | 0.084673 | +15.6% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 其他 | 0.038632 | +4.8% | 0.073421 | +12.6% |
| 159859 | 生物医药ETF天弘 其他 | 0.035904 | +4.6% | 0.102390 | +13.2% |
| 516120 | 化工ETF富国 其他 | 0.034551 | +7.2% | 0.061080 | +14.0% |
| 515120 | 创新药ETF广发 其他 | 0.034139 | +5.0% | 0.112810 | +13.8% |
| 159509 | 纳指科技ETF景顺 其他 | 0.034066 | +1.6% | 0.119101 | +9.5% |
| 516020 | 化工ETF华宝 其他 | 0.033706 | +7.4% | 0.060703 | +14.1% |
| 512070 | 证券保险ETF易方达 其他 | 0.031977 | +7.1% | 0.081609 | +13.4% |
| 562800 | 稀有金属ETF 稀土 | 0.030759 | +6.6% | 0.014096 | +6.9% |
| 159949 | 华安创业板50ETF 宽基 | 0.027580 | +2.2% | 0.124517 | +10.1% |
| 159915 | 易方达创业板ETF 宽基 | 0.026234 | +3.2% | 0.112166 | +10.4% |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF 宽基 | 0.025639 | +11.8% | 0.121362 | +21.7% |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 | 0.025591 | +13.4% | 0.137437 | +24.4% |
| 159941 | 纳指ETF 其他 | 0.024583 | -0.2% | 0.110327 | +9.3% |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 | 0.023739 | +13.7% | 0.135935 | +24.6% |
| 513100 | 纳指ETF国泰 其他 | 0.022011 | -1.0% | 0.110820 | +8.3% |
| 560280 | 工程机械ETF广发 其他 | 0.021105 | +4.1% | 0.050102 | +10.5% |
| 510310 | 沪深300ETF易方达 其他 | 0.017331 | +6.8% | 0.044708 | +10.7% |
| 159792 | 港股通互联网ETF富国 其他 | 0.017217 | +5.8% | 0.066008 | +10.8% |
| 159326 | 电网设备ETF 电力 | 0.012622 | +5.6% | 0.042745 | +9.7% |
| 159901 | 易方达深证100ETF 宽基 | 0.012580 | -0.0% | 0.073842 | +4.2% |
| 513300 | 纳斯达克ETF华夏 其他 | 0.011400 | +0.3% | 0.064978 | +3.6% |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) 美股 | 0.010718 | -2.7% | 0.046126 | +1.7% |
| 159865 | 养殖ETF国泰 其他 | 0.009226 | +2.8% | 0.035354 | +5.6% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF 宽基 | 0.006740 | +0.1% | 0.026854 | +1.9% |
| 510500 | 南方中证500ETF 宽基 | 0.006515 | +3.7% | 0.019758 | +5.1% |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF 宽基 | 0.006474 | +0.0% | 0.026675 | +1.9% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF 宽基 | 0.006309 | +0.1% | 0.026703 | +1.9% |
| 159339 | 银华中证A500ETF 宽基 | 0.005745 | +1.1% | 0.027602 | +2.9% |
| 560530 | 摩根中证A500ETF 宽基 | 0.005740 | +1.2% | 0.026431 | +3.0% |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF 宽基 | 0.005734 | +1.2% | 0.027315 | +3.0% |
| 159338 | 国泰中证A500ETF 宽基 | 0.004927 | +1.1% | 0.027165 | +2.8% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF 债券 | 0.000444 | -0.0% | 0.004156 | +0.2% |
| 159001 | 易方达保证金货币A 货币 | 0.000000 | -0.0% | 0.000000 | -0.0% |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF 债券 | -0.000063 | -0.4% | 0.001987 | -0.2% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF 宽基 | -0.000313 | +1.5% | 0.028076 | +2.8% |
方案C — 最终 47只
参数变化: s20 -0.0005→-0.001
品类: 其他:17 | 宽基:15 | 半导体:5 | 债券:2 | 通信:2 | 货币:1 | 美股:1 | 电力:1 | 海外:1 | AI:1 | 稀土:1
| 代码 | 名称 | s20 | dev20 | s60 | dev60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588170 | 科创半导体ETF 半导体 | 0.101688 | +27.0% | 0.279471 | +55.7% |
| 159558 | 半导体设备ETF易方达 半导体 | 0.095757 | +25.8% | 0.247488 | +51.7% |
| 513880 | 华安日经225ETF(QDII) 海外 | 0.078567 | +5.7% | 0.091142 | +17.8% |
| 515880 | 通信ETF 通信 | 0.075700 | +10.9% | 0.240911 | +29.0% |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF 通信 | 0.075459 | +5.8% | 0.236148 | +23.6% |
| 512480 | 半导体ETF 半导体 | 0.055019 | +22.4% | 0.202526 | +42.2% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 其他 | 0.054794 | +8.3% | 0.057068 | +17.6% |
| 588200 | 科创芯片ETF 半导体 | 0.050107 | +21.3% | 0.219733 | +40.3% |
| 159995 | 芯片ETF 半导体 | 0.046659 | +22.8% | 0.191515 | +42.4% |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF AI | 0.046318 | +12.5% | 0.160574 | +26.5% |
| 159796 | 电池ETF汇添富 其他 | 0.041274 | +9.8% | 0.069248 | +16.4% |
| 159841 | 证券ETF天弘 其他 | 0.040167 | +8.2% | 0.084673 | +15.6% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 其他 | 0.038632 | +4.8% | 0.073421 | +12.6% |
| 159859 | 生物医药ETF天弘 其他 | 0.035904 | +4.6% | 0.102390 | +13.2% |
| 516120 | 化工ETF富国 其他 | 0.034551 | +7.2% | 0.061080 | +14.0% |
| 515120 | 创新药ETF广发 其他 | 0.034139 | +5.0% | 0.112810 | +13.8% |
| 159509 | 纳指科技ETF景顺 其他 | 0.034066 | +1.6% | 0.119101 | +9.5% |
| 516020 | 化工ETF华宝 其他 | 0.033706 | +7.4% | 0.060703 | +14.1% |
| 512070 | 证券保险ETF易方达 其他 | 0.031977 | +7.1% | 0.081609 | +13.4% |
| 562800 | 稀有金属ETF 稀土 | 0.030759 | +6.6% | 0.014096 | +6.9% |
| 159949 | 华安创业板50ETF 宽基 | 0.027580 | +2.2% | 0.124517 | +10.1% |
| 159915 | 易方达创业板ETF 宽基 | 0.026234 | +3.2% | 0.112166 | +10.4% |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF 宽基 | 0.025639 | +11.8% | 0.121362 | +21.7% |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 | 0.025591 | +13.4% | 0.137437 | +24.4% |
| 159941 | 纳指ETF 其他 | 0.024583 | -0.2% | 0.110327 | +9.3% |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 | 0.023739 | +13.7% | 0.135935 | +24.6% |
| 513100 | 纳指ETF国泰 其他 | 0.022011 | -1.0% | 0.110820 | +8.3% |
| 560280 | 工程机械ETF广发 其他 | 0.021105 | +4.1% | 0.050102 | +10.5% |
| 510310 | 沪深300ETF易方达 其他 | 0.017331 | +6.8% | 0.044708 | +10.7% |
| 159792 | 港股通互联网ETF富国 其他 | 0.017217 | +5.8% | 0.066008 | +10.8% |
| 159326 | 电网设备ETF 电力 | 0.012622 | +5.6% | 0.042745 | +9.7% |
| 159901 | 易方达深证100ETF 宽基 | 0.012580 | -0.0% | 0.073842 | +4.2% |
| 513300 | 纳斯达克ETF华夏 其他 | 0.011400 | +0.3% | 0.064978 | +3.6% |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) 美股 | 0.010718 | -2.7% | 0.046126 | +1.7% |
| 159865 | 养殖ETF国泰 其他 | 0.009226 | +2.8% | 0.035354 | +5.6% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF 宽基 | 0.006740 | +0.1% | 0.026854 | +1.9% |
| 510500 | 南方中证500ETF 宽基 | 0.006515 | +3.7% | 0.019758 | +5.1% |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF 宽基 | 0.006474 | +0.0% | 0.026675 | +1.9% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF 宽基 | 0.006309 | +0.1% | 0.026703 | +1.9% |
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| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF 宽基 | 0.005734 | +1.2% | 0.027315 | +3.0% |
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方案A — 最终 47只
参数变化: s20 -0.0005→-0.001, d20l -0.04→-0.06
品类: 其他:17 | 宽基:15 | 半导体:5 | 债券:2 | 通信:2 | 货币:1 | 美股:1 | 电力:1 | 海外:1 | AI:1 | 稀土:1
| 代码 | 名称 | s20 | dev20 | s60 | dev60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588170 | 科创半导体ETF 半导体 | 0.101688 | +27.0% | 0.279471 | +55.7% |
| 159558 | 半导体设备ETF易方达 半导体 | 0.095757 | +25.8% | 0.247488 | +51.7% |
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| 159792 | 港股通互联网ETF富国 其他 | 0.017217 | +5.8% | 0.066008 | +10.8% |
| 159326 | 电网设备ETF 电力 | 0.012622 | +5.6% | 0.042745 | +9.7% |
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| 510500 | 南方中证500ETF 宽基 | 0.006515 | +3.7% | 0.019758 | +5.1% |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF 宽基 | 0.006474 | +0.0% | 0.026675 | +1.9% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF 宽基 | 0.006309 | +0.1% | 0.026703 | +1.9% |
| 159339 | 银华中证A500ETF 宽基 | 0.005745 | +1.1% | 0.027602 | +2.9% |
| 560530 | 摩根中证A500ETF 宽基 | 0.005740 | +1.2% | 0.026431 | +3.0% |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF 宽基 | 0.005734 | +1.2% | 0.027315 | +3.0% |
| 159338 | 国泰中证A500ETF 宽基 | 0.004927 | +1.1% | 0.027165 | +2.8% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF 债券 | 0.000444 | -0.0% | 0.004156 | +0.2% |
| 159001 | 易方达保证金货币A 货币 | 0.000000 | -0.0% | 0.000000 | -0.0% |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF 债券 | -0.000063 | -0.4% | 0.001987 | -0.2% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF 宽基 | -0.000313 | +1.5% | 0.028076 | +2.8% |
方案D — 最终 47只
参数变化: s20 -0.0005→-0.001
品类: 其他:17 | 宽基:15 | 半导体:5 | 债券:2 | 通信:2 | 货币:1 | 美股:1 | 电力:1 | 海外:1 | AI:1 | 稀土:1
| 代码 | 名称 | s20 | dev20 | s60 | dev60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588170 | 科创半导体ETF 半导体 | 0.101688 | +27.0% | 0.279471 | +55.7% |
| 159558 | 半导体设备ETF易方达 半导体 | 0.095757 | +25.8% | 0.247488 | +51.7% |
| 513880 | 华安日经225ETF(QDII) 海外 | 0.078567 | +5.7% | 0.091142 | +17.8% |
| 515880 | 通信ETF 通信 | 0.075700 | +10.9% | 0.240911 | +29.0% |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF 通信 | 0.075459 | +5.8% | 0.236148 | +23.6% |
| 512480 | 半导体ETF 半导体 | 0.055019 | +22.4% | 0.202526 | +42.2% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 其他 | 0.054794 | +8.3% | 0.057068 | +17.6% |
| 588200 | 科创芯片ETF 半导体 | 0.050107 | +21.3% | 0.219733 | +40.3% |
| 159995 | 芯片ETF 半导体 | 0.046659 | +22.8% | 0.191515 | +42.4% |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF AI | 0.046318 | +12.5% | 0.160574 | +26.5% |
| 159796 | 电池ETF汇添富 其他 | 0.041274 | +9.8% | 0.069248 | +16.4% |
| 159841 | 证券ETF天弘 其他 | 0.040167 | +8.2% | 0.084673 | +15.6% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 其他 | 0.038632 | +4.8% | 0.073421 | +12.6% |
| 159859 | 生物医药ETF天弘 其他 | 0.035904 | +4.6% | 0.102390 | +13.2% |
| 516120 | 化工ETF富国 其他 | 0.034551 | +7.2% | 0.061080 | +14.0% |
| 515120 | 创新药ETF广发 其他 | 0.034139 | +5.0% | 0.112810 | +13.8% |
| 159509 | 纳指科技ETF景顺 其他 | 0.034066 | +1.6% | 0.119101 | +9.5% |
| 516020 | 化工ETF华宝 其他 | 0.033706 | +7.4% | 0.060703 | +14.1% |
| 512070 | 证券保险ETF易方达 其他 | 0.031977 | +7.1% | 0.081609 | +13.4% |
| 562800 | 稀有金属ETF 稀土 | 0.030759 | +6.6% | 0.014096 | +6.9% |
| 159949 | 华安创业板50ETF 宽基 | 0.027580 | +2.2% | 0.124517 | +10.1% |
| 159915 | 易方达创业板ETF 宽基 | 0.026234 | +3.2% | 0.112166 | +10.4% |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF 宽基 | 0.025639 | +11.8% | 0.121362 | +21.7% |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 | 0.025591 | +13.4% | 0.137437 | +24.4% |
| 159941 | 纳指ETF 其他 | 0.024583 | -0.2% | 0.110327 | +9.3% |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 | 0.023739 | +13.7% | 0.135935 | +24.6% |
| 513100 | 纳指ETF国泰 其他 | 0.022011 | -1.0% | 0.110820 | +8.3% |
| 560280 | 工程机械ETF广发 其他 | 0.021105 | +4.1% | 0.050102 | +10.5% |
| 510310 | 沪深300ETF易方达 其他 | 0.017331 | +6.8% | 0.044708 | +10.7% |
| 159792 | 港股通互联网ETF富国 其他 | 0.017217 | +5.8% | 0.066008 | +10.8% |
| 159326 | 电网设备ETF 电力 | 0.012622 | +5.6% | 0.042745 | +9.7% |
| 159901 | 易方达深证100ETF 宽基 | 0.012580 | -0.0% | 0.073842 | +4.2% |
| 513300 | 纳斯达克ETF华夏 其他 | 0.011400 | +0.3% | 0.064978 | +3.6% |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) 美股 | 0.010718 | -2.7% | 0.046126 | +1.7% |
| 159865 | 养殖ETF国泰 其他 | 0.009226 | +2.8% | 0.035354 | +5.6% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF 宽基 | 0.006740 | +0.1% | 0.026854 | +1.9% |
| 510500 | 南方中证500ETF 宽基 | 0.006515 | +3.7% | 0.019758 | +5.1% |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF 宽基 | 0.006474 | +0.0% | 0.026675 | +1.9% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF 宽基 | 0.006309 | +0.1% | 0.026703 | +1.9% |
| 159339 | 银华中证A500ETF 宽基 | 0.005745 | +1.1% | 0.027602 | +2.9% |
| 560530 | 摩根中证A500ETF 宽基 | 0.005740 | +1.2% | 0.026431 | +3.0% |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF 宽基 | 0.005734 | +1.2% | 0.027315 | +3.0% |
| 159338 | 国泰中证A500ETF 宽基 | 0.004927 | +1.1% | 0.027165 | +2.8% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF 债券 | 0.000444 | -0.0% | 0.004156 | +0.2% |
| 159001 | 易方达保证金货币A 货币 | 0.000000 | -0.0% | 0.000000 | -0.0% |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF 债券 | -0.000063 | -0.4% | 0.001987 | -0.2% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF 宽基 | -0.000313 | +1.5% | 0.028076 | +2.8% |
方案B — 最终 48只
参数变化: s20 -0.0005→-0.002, d20l -0.04→-0.08, d60l -0.08→-0.1, s60 -0.001→-0.002
品类: 其他:17 | 宽基:16 | 半导体:5 | 债券:2 | 通信:2 | 货币:1 | 美股:1 | 电力:1 | 海外:1 | AI:1 | 稀土:1
| 代码 | 名称 | s20 | dev20 | s60 | dev60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588170 | 科创半导体ETF 半导体 | 0.101688 | +27.0% | 0.279471 | +55.7% |
| 159558 | 半导体设备ETF易方达 半导体 | 0.095757 | +25.8% | 0.247488 | +51.7% |
| 513880 | 华安日经225ETF(QDII) 海外 | 0.078567 | +5.7% | 0.091142 | +17.8% |
| 515880 | 通信ETF 通信 | 0.075700 | +10.9% | 0.240911 | +29.0% |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF 通信 | 0.075459 | +5.8% | 0.236148 | +23.6% |
| 512480 | 半导体ETF 半导体 | 0.055019 | +22.4% | 0.202526 | +42.2% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 其他 | 0.054794 | +8.3% | 0.057068 | +17.6% |
| 588200 | 科创芯片ETF 半导体 | 0.050107 | +21.3% | 0.219733 | +40.3% |
| 159995 | 芯片ETF 半导体 | 0.046659 | +22.8% | 0.191515 | +42.4% |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF AI | 0.046318 | +12.5% | 0.160574 | +26.5% |
| 159796 | 电池ETF汇添富 其他 | 0.041274 | +9.8% | 0.069248 | +16.4% |
| 159841 | 证券ETF天弘 其他 | 0.040167 | +8.2% | 0.084673 | +15.6% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 其他 | 0.038632 | +4.8% | 0.073421 | +12.6% |
| 159859 | 生物医药ETF天弘 其他 | 0.035904 | +4.6% | 0.102390 | +13.2% |
| 516120 | 化工ETF富国 其他 | 0.034551 | +7.2% | 0.061080 | +14.0% |
| 515120 | 创新药ETF广发 其他 | 0.034139 | +5.0% | 0.112810 | +13.8% |
| 159509 | 纳指科技ETF景顺 其他 | 0.034066 | +1.6% | 0.119101 | +9.5% |
| 516020 | 化工ETF华宝 其他 | 0.033706 | +7.4% | 0.060703 | +14.1% |
| 512070 | 证券保险ETF易方达 其他 | 0.031977 | +7.1% | 0.081609 | +13.4% |
| 562800 | 稀有金属ETF 稀土 | 0.030759 | +6.6% | 0.014096 | +6.9% |
| 159949 | 华安创业板50ETF 宽基 | 0.027580 | +2.2% | 0.124517 | +10.1% |
| 159915 | 易方达创业板ETF 宽基 | 0.026234 | +3.2% | 0.112166 | +10.4% |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF 宽基 | 0.025639 | +11.8% | 0.121362 | +21.7% |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF 宽基 | 0.025591 | +13.4% | 0.137437 | +24.4% |
| 159941 | 纳指ETF 其他 | 0.024583 | -0.2% | 0.110327 | +9.3% |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 宽基 | 0.023739 | +13.7% | 0.135935 | +24.6% |
| 513100 | 纳指ETF国泰 其他 | 0.022011 | -1.0% | 0.110820 | +8.3% |
| 560280 | 工程机械ETF广发 其他 | 0.021105 | +4.1% | 0.050102 | +10.5% |
| 510310 | 沪深300ETF易方达 其他 | 0.017331 | +6.8% | 0.044708 | +10.7% |
| 159792 | 港股通互联网ETF富国 其他 | 0.017217 | +5.8% | 0.066008 | +10.8% |
| 159326 | 电网设备ETF 电力 | 0.012622 | +5.6% | 0.042745 | +9.7% |
| 159901 | 易方达深证100ETF 宽基 | 0.012580 | -0.0% | 0.073842 | +4.2% |
| 513300 | 纳斯达克ETF华夏 其他 | 0.011400 | +0.3% | 0.064978 | +3.6% |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) 美股 | 0.010718 | -2.7% | 0.046126 | +1.7% |
| 159865 | 养殖ETF国泰 其他 | 0.009226 | +2.8% | 0.035354 | +5.6% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF 宽基 | 0.006740 | +0.1% | 0.026854 | +1.9% |
| 510500 | 南方中证500ETF 宽基 | 0.006515 | +3.7% | 0.019758 | +5.1% |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF 宽基 | 0.006474 | +0.0% | 0.026675 | +1.9% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF 宽基 | 0.006309 | +0.1% | 0.026703 | +1.9% |
| 159339 | 银华中证A500ETF 宽基 | 0.005745 | +1.1% | 0.027602 | +2.9% |
| 560530 | 摩根中证A500ETF 宽基 | 0.005740 | +1.2% | 0.026431 | +3.0% |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF 宽基 | 0.005734 | +1.2% | 0.027315 | +3.0% |
| 159338 | 国泰中证A500ETF 宽基 | 0.004927 | +1.1% | 0.027165 | +2.8% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF 债券 | 0.000444 | -0.0% | 0.004156 | +0.2% |
| 159001 | 易方达保证金货币A 货币 | 0.000000 | -0.0% | 0.000000 | -0.0% |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF 债券 | -0.000063 | -0.4% | 0.001987 | -0.2% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF 宽基 | -0.000313 | +1.5% | 0.028076 | +2.8% |
| 159591 | 富国中证A50ETF 宽基 | -0.001389 | -2.3% | 0.027791 | -1.3% |
三、双口径差异分析
3.1 核心发现
- v4原版: 价格斜率 29只 → MA斜率 24只 (-5只差异)
- 方案C: 价格斜率 31只 → MA斜率 24只 (-7只差异)
- 方案A: 价格斜率 34只 → MA斜率 27只 (-7只差异)
- 方案D: 价格斜率 34只 → MA斜率 27只 (-7只差异)
- 方案B: 价格斜率 39只 → MA斜率 28只 (-11只差异)
3.2 差异原因
MA斜率更保守的根因：
- MA斜率反映的是均线的变化速度（当前MA vs N天前的MA），是「平滑二阶」指标
- 价格斜率直接对价格做线性回归，对短期波动更敏感
- 同一套阈值下，MA斜率需要均线方向积累足够时间才能通过，价格斜率只要近期价格回升即可
3.3 具体标的差异
两个口径共有的候选（两者都通过）：主要由趋势明确的标的组成——日经225ETF、通信ETF(515880/159994)、稀有金属ETF(562800)、创业板ETF、科创50增强ETF、电网ETF、A500/沪深300等宽基、债券ETF、货币ETF。
仅价格斜率通过、MA斜率未通过：主要是弱趋势或超跌反弹标的，包括：
- 证券ETF(512880): 价格斜率 +0.0053 → 均线变化率太小(MA斜率 s20 约 0.001), 均线尚未拐头
- 香港证券ETF(513090): 同理, 均线滞后
- 央企ETF(159959): MA斜率 s20 约 0.001, 未达阈值
- 上证50ETF(510050)/上证180ETF(510180): 均线接近走平
- 中证2000ETF(563300): 均线斜率微正, 不满足筛选
- 化工ETF(159870): 价格斜率(B方案)通过, MA斜率不过
- 新能源ETF(515030/516160): B方案价格斜率通过, MA斜率全否
- A50ETF(159591): 价格斜率(C/A/D/B方案)通过, MA斜率仅B过
- 纳指ETF(159941/513100): 价格斜率(C/A/D/B方案)通过, MA斜率两个口径都过！(纳指均线斜率够强)
- 标普500(513500): 价格斜率B方案通过, MA斜率两个口径都过
3.4 口径选择建议
- 保守筛选 → MA斜率（24-28只，不易误入弱趋势标的）
- 进攻筛选 → 价格斜率（29-39只，能更早捕捉趋势启动）
- 生产建议：维持MA斜率作为主口径（与当前pipeline v5.4一致），价格斜率作为辅助参考
- 特别关注：两个口径同时通过的标的（约22-26只交集），这些是「最强趋势确认」标的
四、内容总结
核心结论
本次五方案双口径对比（价格斜率 vs MA斜率），在同一套F1-F3参数阈值下运行。MA斜率口径整体比价格斜率少5-11只候选，体现出均线变化率的天然保守性。两个口径在方向上完全一致——方案宽松程度 B > A = D > C > v4原版——差异仅体现在候选数量上。
各方案关键数字
| 方案 | 价格斜率 | MA斜率 | 差值 | MA口径新增标的 |
|---|---|---|---|---|
| v4原版 | 29 | 24 | -5 | — |
| 方案C | 31 | 24 | -7 | 无新增（MA口径C=v4完全一致） |
| 方案A | 34 | 27 | -7 | +科创50×2+信息技术ETF |
| 方案D | 34 | 27 | -7 | 同方案A |
| 方案B | 39 | 28 | -11 | +科创50×2+信息技术ETF+A50ETF(仅MA口径比v4多4只) |
口径差异标的盘点
| 类别 | 代表性标的 | 价格斜率 | MA斜率 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| 强趋势（双过） | 日经225/通信/稀土/科创50增强/创业板/沪深300/债券 | ✅ | ✅ | 趋势明确, 两个口径都确认 |
| 弱趋势（仅价格过） | 证券ETF/上证50/央企ETF/中证2000 | ✅ | ❌ | 价格回升但均线尚未拐头 |
| 超跌反弹（仅价格过） | 新能源ETF/化工ETF/A50 | ✅(B方案) | ❌ | 超跌初期反弹, 趋势未确立 |
| 均线已确认（二者都过） | 纳指ETF/标普500 | ✅ | ✅ | 美股均线斜率够强 |
最值得关注的3个变化
- 方案C在MA斜率口径下与v4原版完全相同（24只=24只）：仅改s20阈值(-0.0005→-0.001)在MA斜率下没有新增任何标的，因为MA斜率值天然远大于-0.001
- 价格斜率对参数变化更敏感：从29→31→34→39，每轮放宽都能新增2-5只；MA斜率从24→24→27→28，新增速度慢得多
- 两个口径的核心分歧在「弱趋势边缘标的」：价格斜率认为趋势已启动的（证券、央企、上证50、化工、新能源），MA斜率认为还需要更多时间确认。这类标的是否值得提前布局，取决于投资者的风险偏好。
报告生成时间: 2026-07-02 CST
数据来源: 91只ETF ≥250个交易日
脚本: compare_five_schemes_v3.py (双口径版) + gen_dual_report_v2.py